Conceptualización del sistema

En esta sección vamos a revisar los pasos que tienes que seguir para crear un sistema exitoso.

Una vez que has escogido un estilo de operación y elegido un sistema, sigue los siguientes pasos para crear tu estrategia.

1. Movimientos históricos. Al ver los gráficos históricos (en la temporalidad y concepto que hayas elegido) identifica movimientos sustanciales. Encuentra tantos como puedas para que tengas una muestra más amplia.
2. Set-up. Encuentra lo que estos movimientos tienen en común. Por ejemplo, puede ser que todos los movimiento ocurrieron después de un periodo de consolidación, o un indicador técnico pude haber estado por encima de 50, EMA(50) siempre estaba por debajo del mercado, el mercado fue rechazado por zonas de soporte, resistencia, etc. El set-up nos dice que condiciones tienen que haber presentes para estar atento en espera de la señal. Cuando veas estas condiciones en el futuro vas a tener que estar alerta porque existe una posibilidad de que tu sistema te dé una señal.
3. Determina los puntos de entrada y salida. Encuentra la señal gatillo que esté presente en la mayoría de los casos; (va a ser imposible encontrar una señal que esté presente en todos los movimientos). Puede ser un cruce de MA, una lectura específica de un indicador, un patrón de cambio de tendencia (velas) o puede ser una combinación como un patrón de cambio de tendencia cuando el indicador y el precio es rechazado de un nivel importante (soporte, resistencia, 61.8% etc.) un cruce de MA cuando la lectura de un indicador está en cierta condición, etc. Algunos puntos de entrada parecen excelentes a primera vista porque todavía no estamos considerando cuantas veces tenemos una señal gatillo y el mercado no hace movimiento o se va en nuestra contra.
4. Añadir el nivel de toma de pérdidas: Determinar en qué nivel vamos a asumir las pérdidas en las posiciones cuando el mercado no se comporte como lo esperábamos (lección 9).
5. Nivel de toma de ganancia y otras salidas: Algunas veces nuestras posiciones no alcanzan ni el nivel de toma de ganancias ni el nivel de stop loss, en estos casos debes utilizar el mismo concepto para salir del mercado que el que utilizaste para entrar. Por ejemplo, si usaste una señal de cruce de MA entonces un cruce en contra de nuestra posición también nos da una señal de salida (esto solamente si el set-up no está presente para el lado opuesto, de otra manera cogeríamos la señal contraria). Si usaste patrones de cambio de tendencia, si el mercado forma un patrón de cambio de tendencia en dirección opuesta a nuestra operación entonces también señala nuestra salida del mercado. También debemos elegir nuestros niveles de toma de ganancias (usar un FRB igual o mayor a 2:1).
6. Administración de la posición: Determina si vas a operar con múltiples lotes, si vamos a ejecutar trailing stops, etc.
7. Administración del capital o dinero: Determinar la técnica de AC que vamos a utilizar en nuestra estrategia.
8. Probar el sistema. Necesitamos probar nuestra nueva estrategia o sistema en tiempo real.