Tema 13

Desarrollo de Estrategias Efectivas

 

 

Sección 1: Introducción

 

Ahora debe saber que es importante operar basado en un sistema o estrategia, de otra manera va a ser muy difícil obtener ganancias consistentes en el mercado. Los sistemas nos muestran los puntos de entrada y salida del mercado, así como otros aspectos importantes.

Cuando desarrollamos un sistema buscamos ciertos movimientos en el mercado y qué tipo de comportamiento del precio, señal de indicador o patrones gráficos pudieron haber obtenido ganancias de ese movimiento. Luego creamos las reglas y cuando estas reglas están presentes en el futuro entonces se activa nuestra señal de compra o venta.

La mayoría de los sistemas se basan en patrones gráficos y señales de indicadores. Sin embargo, no debemos olvidar un aspecto importante: los patrones (ya sean gráficos o de indicadores técnicos) nunca son iguales, son solamente similares. Para que dos patrones sean exactamente iguales, los mismos operadores tienen que estar involucrados en los dos patrones, y no solo esto, sino que necesitan hacer exactamente lo mismo, necesitan también estar en el mismo estado de ánimo para que se generen patrones idénticos. Sabemos que esto es prácticamente imposible porque hay muchas variables que tienen que ser tomadas en cuenta, por ejemplo, cuántos operadores están esperando una señal, cuántos operadores van a salir del mercado antes de lo planeado, cuántos de ellos van a tomar ganancias o pérdidas parciales, etc.

Esto nos dice que nunca existe certidumbre acerca del resultado de una señal de compra o venta. Sin embargo, aunque no sabemos el resultado de cada señal individual sabemos que el resultado de un conjunto de señales puede ser previsible entonces si seguimos nuestro sistema al pie de la letra tenemos muchas más posibilidades de éxito. Cuando nuestro sistema nos señala una operación simplemente nos está diciendo que hay más probabilidades de que el mercado se dirija en una dirección que en otra, y en el largo plazo las probabilidades van a hacer su parte para que nos acerquemos al éxito en cada una de las operaciones.

Entonces sabemos dos cosas importantes:

  • No sabemos por adelantado el resultado de cada señal.
  • Si seguimos nuestro sistema rigurosamente, al final, las probabilidades van a hacer su parte.

Lo que es interesante es que no necesitamos saber qué es lo que va a pasar en cada operación individual para hacer dinero en el mercado, lo único que necesitamos es desarrollar un sistema bien planeado y seguirlo rigurosamente, al final, si hicimos y probamos bien el sistema, va a generar dinero.

Pero antes de aplicar este conocimiento necesitamos desarrollar nuestro propio sistema. En esta lección vamos a ver cómo desarrollar un sistema que se adecúe a nuestra personalidad.

Esta lección está estructurada de la siguiente manera:

Sección 2: Creando un Sistema o Estrategia, Información importante acerca de los sistemas de operación.

Sección 3: Tipos de Sistemas: Existen dos tipos de sistemas, revisaremos sus ventajas y desventajas.

Sección 4: Estilos de Operación, Revisaremos los estilos que puedes adoptar para crear tu sistema.

Sección 5: Conceptos de Operación, No todos los conceptos encajan en todos los operadores, escoge el que mejor se adecúe a tu personalidad.

Sección 6: Conceptualización del Sistema, Después de elegir los puntos anteriores, es hora de darle forma al sistema.

Sección 7: Probar Nuestro Sistema y Operación en Cuenta Real, Una vez que creamos nuestro sistema, para saber si en realidad se adecúa a nuestra personalidad hay que seguir unos pasos.

Sección 8: Algunos Puntos a Tomar en consideración, Antes de tomar cualquier acción toma los siguientes puntos en consideración.

 

 

Sección 2: Creando un sistema o estrategia

 

Es importante desarrollar un sistema que se adecúe perfectamente a nuestra personalidad, de otra forma vamos a encontrar mucha dificultad al tratar de seguirlo rigurosamente. Entonces, ¿Cómo desarrollamos un sistema adecuado para mí? La única manera de saberlo es desarrollar un sistema y operarlo en una cuenta demo en una muestra razonable de operaciones, si encuentras difícil realizar las operaciones y seguir tu sistema entonces lo más probable es que no se adecúa a tu personalidad.

Esto ocurre usualmente cuando operamos con un sistema que no desarrollamos nosotros mismos. Por eso, no es recomendable empezar a operar un sistema en una cuenta real que nosotros no creamos. Siempre lo mejor es probarlo en una cuenta demo para asegurarnos que genera ganancias y que se adecúa a nuestra personalidad. De esta manera vas a poder hacerle cambios si es necesario para que se adecúe por completo a tu personalidad.

Para crear un sistema exitoso necesitamos tomar en cuenta los siguientes puntos:

  1. Tipos de sistemas.
  2. Estilos de operación.
  3. Escoger un concepto de operación.
  4. Conceptualización del sistema.
  5. Probar y operar el sistema.

Vamos a ver cada paso para realizar un sistema exitoso en esta lección.

 

 

Sección 3: Tipos de sistemas

 

Básicamente existen dos tipos de sistemas o estrategias: sistemas discrecionales y sistemas mecánicos. Las señales que se producen en los sistemas mecánicos principalmente se basan en indicadores técnicos (o patrones gráficos) aplicándolos de manera sistemática. Por otro lado, los sistemas discrecionales usan la experiencia, intuición y se juzga cada momento para determinar las señales del mercado. ¿Cuál de estos dos enfoques proporciona mejores resultados? O más importante ¿Qué enfoque se adecúa más a tu personalidad?

Primero vamos a analizar las ventajas y desventajas acerca de cada enfoque.

Sistemas mecánicos

Ventajas

  • Este tipo de sistemas puede ser automatizado y ser probado en datos pasados eficientemente (algunas plataformas te permiten realizar un backtesting de tu sistema en una simulación).
  • Tienen reglas muy rígidas, existe o no existe una señal.
  • Los operadores mecánicos son menos susceptibles a las emociones que los operadores discrecionales.

Desventajas

  • La mayoría de los operadores hacen simulaciones incorrectas del sistema. Para tener resultados reales y consistentes se necesita información del precio cada segundo.
  • El mercado Forex siempre está cambiando. Las condiciones pueden ser similares, pero nunca son las mismas.
  • Un sistema o estrategia que generó resultados consistentes en el pasado no quiere decir que va a generar resultados positivos en el futuro.

Sistemas discrecionales

Ventajas

  • Los sistemas discrecionales se adaptan fácilmente a nuevas condiciones de mercado.
  • Las decisiones se basan por parte en experiencia, los operadores aprenden a ver qué tipo de señales tienen más alta probabilidad de éxito.

Desventajas

  • No pueden ser probados en un simulador porque siempre hay una decisión que se tiene que tomar.
  • Lleva tiempo desarrollar la experiencia necesaria para operar exitosamente con un enfoque discrecional. En tempranas etapas puede ser muy peligroso para nuestra cuenta operar de esta manera.

Ahora, ¿qué enfoque es mejor para los operadores del mercado Forex?

Es muy difícil empezar a operar usando un sistema discrecional. Lo más recomendable es empezar con un sistema mecánico, y conforme obtengas más experiencia con un sistema en particular, vas a reconocer las señales que tienen más probabilidades de éxito, pero esto sólo se puede obtener analizando en un backtesting las operaciones en un período largo de tiempo. No es algo que se obtiene de la noche a la mañana, por eso, enfócate al principio en sistemas mecánicos. Otro punto importante que tenemos que tomar en consideración es la disciplina del operador. Si eres un operador que encuentra difícil seguir las señales, entonces te recomiendo enfocarte únicamente en sistemas mecánicos, sólo coges las operaciones que señala tu sistema.

También si las barreras psicológicas que afectan a los operadores (miedo, avaricia, esperanza, etc.) te ponen en situaciones no deseables, entonces también es recomendable que utilices sistemas mecánicos porque sólo necesitas seguir lo que tu sistema te está indicando, compra, vende, cierra la operación. No hay otra decisión que se tenga que hacer.

Por otro lado, si eres un operador disciplinado y con experiencia, puedes enfocarte en sistemas discrecionales. Tus ventajas serían que este tipo de sistemas se adaptan a nuevas condiciones de mercado y puedes cambiar tus operaciones cuando las condiciones del mercado cambian.

¿Esto significa que los sistemas discrecionales no tienen reglas? No, esto es incorrecto. Operar basados en enfoques discrecionales quiere decir que una vez que el operador encuentra las condiciones para que se dé una señal (setup) el operador decide que es lo que va a hacer. Pero aun los operadores discrecionales necesitan ciertas reglas como el tamaño de la posición, condiciones que tienen que presentarse para pensar en una operación, etc.

Sin importar el enfoque que decidas usar existen muchos puntos que debes tomar en consideración:

  1. Necesitas asegurarte de que el sistema que desarrolles se adecúa a tu personalidad como operador, de otra manera vas a encontrar difícil seguir tu sistema.
  2. Necesitas definir claramente las reglas y más importante necesitas seguirlas rigurosamente.
  3. Tómate tu tiempo para desarrollar el sistema adecuado para ti. No es fácil y requiere de trabajo y tiempo, pero al final, si lo haces correctamente, probablemente vas a obtener resultados positivos al operar en el mercado.
  4. Antes de operar el mercado con tu sistema necesitas probarlo en una cuenta demo o una cuenta con fondos limitados. 

 

 

Sección 4: Estilos de operación

 

El tipo de estilo que decidas utilizar está directamente correlacionado con el tiempo que puedes dedicarle a la operación del mercado.

Estilos de corto plazo:

  • Scalping
  • Operaciones intradía

Estilos de largo plazo:

Operaciones swing

Operaciones de posicionamiento

Scalping

Características:

  • Los operadores abren y cierran posiciones en un período corto de tiempo, de segundos a minutos.
  • Los scalpers tienden a hacer muchas operaciones en un día, algunos llegan a hacer hasta 100.
  • Buscan obtener pequeñas ganancias en cada operación (10, 5 o menos pips). Las pérdidas también son mínimas.
  • Estos operadores usualmente hacen operaciones grandes.
  • Los scalpers usualmente operan basados en la fuerza de un movimiento del mercado.

Tiempo que se requiere para operar una estrategia scalping: Estos operadores necesitan estar cerca de la pantalla durante largas horas para vigilar las operaciones. Este tipo de estrategia también requiere de mucho tiempo de concentración en el mercado. Gráficos para operar: Generalmente operan en gráficos de 1 minuto.

Ventajas

  • Riesgo mínimo por operación.
  • Usualmente estos sistemas tienen alta efectividad.
  • No se requiere de análisis fundamental.
  • No hay riesgo por movimientos en los mercados fuera de las horas de operación.
  • Por lo general existen muchas oportunidades cada día.

Desventajas

  • Niveles altos de estrés emocional y presión psicológica.
  • Los brokers escogidos deben tener una ejecución rápida y consistente.
  • A la mayoría de los brokers no les gustan los scalpers (a veces los ponen en ejecución manual: un empleado del broker acepta o rechaza las operaciones).
  • Altos costos por operación. Si un scalper hace 20 operaciones en el euro al día y paga 3 pips de spread, va a pagar US$600 de puro spread en ese día.

Estrategias comunes:

  • Estrategias de rompimiento – tratan de obtener ganancias de periodos de consolidación de corto plazo (cuando ocurre el rompimiento entran al mercado).
  • Retrocesos de importantes niveles de soporte, resistencia, 61.8% Fibonacci, cierres de segmento, etc.
  • Operación durante análisis fundamentales (anuncio del desempleo de EU, tasas de interés, etc).

Operaciones intradía

Características:

  • Todas las operaciones se abren y cierran en el mismo día, las operaciones duran de unos minutos a algunas horas.
  • Este tipo de operación requiere de un alto nivel de disciplina y paciencia para esperar al momento justo para entrar al mercado.
  • La mayoría de estos operadores basan sus operaciones en análisis técnico.
  • La frecuencia de operaciones puede ir de una a cinco operaciones al día.
  • Estos operadores tratan de capitalizarse de la tendencia del mismo día.

Tiempo que se requiere para operar una estrategia intradía: Estos operadores necesitan monitorear constantemente los mercados para encontrar los puntos de entrada y salida del mercado. No es recomendable para los operadores que tienen un trabajo regular.

Gráficos: de 5 a 30 minutos.

Ventajas:

  • Potencial alto para obtener ganancias.
  • Los operadores intradía pueden usar un buen FRB.
  • Pueden capitalizarse de tendencia de corto plazo.
  • No hay riesgo “overnight” (comportamiento del mercado en la sesión asiática).
  • Siempre hay otra oportunidad para hacer dinero en el mercado.

Desventajas:

  • Requiere de un enfoque sistemático.
  • Se requiere de un alto nivel de disciplina y paciencia para operar intradía.
  • Se necesitan usar distintas estrategias para diferentes condiciones del mercado.
  • Se requiere de monitoreo constante por anuncios fundamentales (pueden provocar un movimiento adverso del precio).
  • Muchas veces hay mucho “ruido” en el mercado intradía.

Estrategias comunes:

Para este tipo de operación hay un sinnúmero de estrategias que pueden ser usadas:

  • Operar basados en patrones gráficos.
  • Basado en indicadores técnicos.
  • Basado en el comportamiento del precio.
  • Buscar niveles de rompimiento.
  • O buscar retrocesos para operar en dirección de la tendencia.
  • Operaciones en rango.

Operaciones swing

Características:

  • Las operaciones duran de 1 a 5 días e incluso más.
  • Los operadores swing tratan de tomar ventaja de la tendencia a medio plazo.
  • Las posiciones se mantienen abiertas durante toda la sesión.

Tiempo que se requiere para operar una estrategia swing: este tipo de operadores sólo requieren de monitorear sus posiciones algunas veces al día.

Gráficos: de 1 hora hasta cuatro horas.

Ventajas:

  • Mucho potencial de ganancias al intentar capitalizarse de tendencias de medio plazo.
  • Normalmente los operadores swing utilizan un FRB por encima de 3:1
  • Como las operaciones tienen más espacios en sus órdenes, normalmente no son atrapados por ruido intradía.
  • Bajos costes por operación.
  • El estrés emocional y las barreras psicológicas son menores que en operaciones intradía.

Desventajas:

  • No hay manera de capitalizarse de la tendencia de corto plazo.
  • Se requiere de un nivel muy alto de disciplina y paciencia para operar de esta manera.
  • Este tipo de sistemas usualmente tienen una buena efectividad.
  • Existe riesgo del mercado “overnight”.

Estrategias comunes:

  • Los operadores swing usualmente se enfocan más en divisas que pagan interés.
  • Operaciones basadas en indicadores técnicos, patrones gráficos.
  • Operaciones en base al comportamiento del precio.
  • Estrategias de rompimiento.
  • Operaciones en retroceso de tendencias de medio plazo.

Operaciones de posicionamiento

Características:

  • Las operaciones duran de unos días a unas semanas o incluso meses.
  • Los operadores intentan determinar el movimiento del precio en el largo plazo.
  • Las posiciones se mantienen durante las noches y fines de semana.

Tiempo que se requiere para operar una estrategia de posicionamiento: Los operadores requieren de monitorear sus posiciones una o dos veces al día.

Gráficos: de 4 horas a gráficos diarios.

Ventajas:

  • Potencial alto de ganancias.
  • Los operadores de posicionamiento pueden usar estrategias con un FRB muy alto (4:1, 5:1 o mayores).
  • Los ruidos de los movimientos intradía por lo general no activan la toma de pérdidas en las posiciones.
  • Costos de transacción muy bajos.
  • El nivel de estrés emocional es muy bajo, las barreras psicológicas también son bajas.

Desventajas:

  • No se puede capitalizar de movimientos de corto plazo.
  • Se requiere de un nivel muy alto de disciplina y paciencia para operar de esta manera.
  • Este tipo de estrategia usualmente tienen un nivel de efectividad muy bajo.
  • Riesgo overnight.

Estrategias comunes

  • Enfocarse únicamente en divisas que pagan interés.
  • Los niveles de Fibonacci tienden a ser muy efectivos en los gráficos de largo plazo.
  • Operar basado en patrones gráficos, indicadores técnicos.
  • Estrategias que incorporan el comportamiento del precio.
  • Estrategias de rompimiento y de retrocesos.

¿Qué estilo de operación utilizar?

Todos los operadores tienen diferentes necesidades, recursos, tiempo y objetivos. Por eso es que no hay un estilo que pueda adecuarse a cualquier operador, necesitamos evaluar nuestra situación y escoger de acuerdo a los resultado obtenidos.

Por ejemplo, si tienes un trabajo regular un estilo swing o de posicionamiento es probablemente la mejor opción. Si no tienes otras actividades que realizar y tienes disponibilidad para ver los gráficos mucho tiempo entonces te convendría un estilo intradía.

También toma en consideración que si te gusta operar basado en el análisis fundamental entonces una estrategia de más largo plazo se va a adecuar más a tu personalidad (estilo swing o de posicionamiento) ya que los cambios en la oferta y demanda tardan más en reflejarse en los gráficos.

Lo que sea que escojas, asegúrate de que va de acuerdo con tu personalidad y con tus objetivos, de otra forma te vas a encontrar con problemas al tratar de seguir tu sistema.

 

 

Sección 5: Conceptos de operación

 

Escoger el concepto correcto es una parte importante al desarrollar nuestro sistema. No todos los conceptos son adecuados para todos los operadores. Algunos operadores se sienten más a gusto operando en dirección de la tendencia, mientras otros se sienten a gusto operando en contra de ella. Esto tiene mucho que ver con la personalidad de cada uno de nosotros.

No es inusual que los operadores hagan alguna combinación de varios conceptos, algunos operadores utilizan conceptos distintos para diferentes condiciones de mercado (por ejemplo, tener alguna manera para determinar si el mercado se encuentra en tendencia o no y luego aplicar el sistema adecuado).

En tendencia

Este concepto simplemente espera a que haya un movimiento significante y compra (o vende) con la esperanza de que el mercado continúe en tendencia para que pueda después vender más caro (o comprar más barato).

El operador debe utilizar una metodología sistemática para definir la tendencia del mercado. La efectividad con que el operador mida la tendencia va a determinar el rendimiento del sistema.

Ventajas:

  • Las operaciones en dirección de la tendencia tienen una alta probabilidad de éxito.
  • Cuando una tendencia es detectada, las operaciones tienen grandes ganancias.
  • Las operaciones en tendencia usualmente tienen un FRB muy alto.

Desventajas:

  • Se dice que el mercado está en tendencia únicamente el 30% del tiempo.
  • Usualmente este tipo de sistemas tienen muy baja efectividad.
  • Este tipo de sistemas genera muchas señales falsas en períodos de consolidación.

Estrategias comunes:

  • Operaciones de rompimiento: Después de un periodo de consolidación los operadores compran en nuevos máximos o nuevos mínimos.
  • Operaciones en retroceso: Operadores que esperan a que el mercado retroceda para vender en niveles importantes (niveles Fibonacci, Banda superior o inferior de Bollinger, etc.)
  • Estrategias de promedios móviles: Algunos operadores usan estrategias con promedios móviles como: cruce de MA, la posición del mercado en relación al MA, etc.)
  • Patrones gráficos: Operadores que utilizan patrones como doble techo o piso, triángulos, rectángulos, etc.
  • Indicadores técnicos: Muchos indicadores técnicos pueden ser aplicados a este tipo de operación (cruce de línea del RSI, niveles extremos de CCI, etc.)

Operaciones en contra de la tendencia

Este tipo de operaciones intenta obtener ganancias de cambios de tendencia a corto plazo o largo plazo. A los cambios de tendencia a corto plazo también se les llaman retrocesos. Esta estrategia intenta comprar barato cuando se forme un patrón gráfico de cambio de tendencia (en el caso de una tendencia bajista) o vender caro en un patrón gráfico de cambio de tendencia (en el caso de tendencia alcista).

Ventajas

  • Si la señal es correcta, el precio de entrada de la operación va a estar cerca del máximo (cuando vendemos) o del mínimo (cuando compramos).
  • Usualmente se utilizan altos niveles de FRB para este concepto.

Desventajas

  • Las operaciones en contra de la tendencia tienen una baja probabilidad de éxito.
  • En algunas ocasiones tratar de encontrar el máximo absoluto o mínimo absoluto nos puede llevar a tener una efectividad muy pobre.

Estrategias comunes:

  • Patrones gráficos de cambio de tendencia: Doble techo y suelo, hombro cabeza hombro, y otros patrones de cambio de tendencia.
  • Operación en divergencia: Al combinar este tipo de señales con el comportamiento del precio tiende a dar señales muy poderosas.

Operaciones en consolidación

Cuando la oferta se encuentra con la demanda de cierta divisa puede comenzar un periodo de consolidación. También se les llama periodos sin tendencia o rangos.

Ventajas:

  • Se dice que el mercado permanece en estado de consolidación el 70% del tiempo.
  • Las órdenes de toma de pérdidas por lo general están muy cerca del precio de entrada.

Desventajas:

  • Usualmente cuando el mercado está en consolidación puede haber mucha volatilidad.
  • A veces el máximo y el mínimo de un rango no están bien definidos.

Estrategias comunes:

  • Estado de sobre compra/venta: Los estocásticos son los que señalan mejor este tipo de señales. La señal se activa cuando está en una situación de sobre compra/venta y regresa a territorio neutral.
  • Comprar alrededor del suelo y vender alrededor del techo. Cuando se aplica esta técnica en combinación con el comportamiento del precio suele dar señales muy efectivas.

Si vamos a operar distintas condiciones del mercado entonces es recomendable utilizar diferentes estrategias para cada condición del mercado. La mayoría de las estrategias de tendencia fallan mucho en periodos de consolidación y viceversa.

Pongamos por ejemplo:

Decides utilizar un MA para determinar la tendencia en el mercado. Entonces, cuando el mercado se encuentra en tendencia (precio por encima o por debajo del MA) vas a usar una estrategia de tendencia. Y cuando el mercado no está en tendencia (el MA es una línea horizontal o muy cerca) entonces vas a utilizar una estrategia diseñada especialmente para periodos de consolidación.

También, cuando usamos una estrategia en contra de la tendencia, por ejemplo un patrón gráfico como el doble techo, si es un patrón válido y cambia la tendencia del mercado, entonces puedes usar una técnica de tendencia para salir del mercado para poder obtener ganancias de la mayor parte de la nueva tendencia.

 

 

Sección 6: Conceptualización del sistema

 

En esta sección vamos a revisar los pasos que tienes que seguir para crear un sistema exitoso.

Una vez que has escogido un estilo de operación y elegido un sistema, sigue los siguientes pasos para crear tu estrategia.

  1. Movimientos históricos. Al ver los gráficos históricos (en la temporalidad y concepto que hayas elegido) identifica movimientos sustanciales. Encuentra tantos como puedas para que tengas una muestra más amplia.
  2. Set-up. Encuentra lo que estos movimientos tienen en común. Por ejemplo, puede ser que todos los movimiento ocurrieron después de un periodo de consolidación, o un indicador técnico pude haber estado por encima de 50, EMA(50) siempre estaba por debajo del mercado, el mercado fue rechazado por zonas de soporte, resistencia, etc. El set-up nos dice que condiciones tienen que haber presentes para estar atento en espera de la señal. Cuando veas estas condiciones en el futuro vas a tener que estar alerta porque existe una posibilidad de que tu sistema te dé una señal.
  3. Determina los puntos de entrada y salida. Encuentra la señal gatillo que esté presente en la mayoría de los casos; (va a ser imposible encontrar una señal que esté presente en todos los movimientos). Puede ser un cruce de MA, una lectura específica de un indicador, un patrón de cambio de tendencia (velas) o puede ser una combinación como un patrón de cambio de tendencia cuando el indicador y el precio es rechazado de un nivel importante (soporte, resistencia, 61.8% etc.) un cruce de MA cuando la lectura de un indicador está en cierta condición, etc. Algunos puntos de entrada parecen excelentes a primera vista porque todavía no estamos considerando cuantas veces tenemos una señal gatillo y el mercado no hace movimiento o se va en nuestra contra.
  4. Añadir el nivel de toma de pérdidas: Determinar en qué nivel vamos a asumir las pérdidas en las posiciones cuando el mercado no se comporte como lo esperábamos (lección 9).
  5. Nivel de toma de ganancia y otras salidas: Algunas veces nuestras posiciones no alcanzan ni el nivel de toma de ganancias ni el nivel de stop loss, en estos casos debes utilizar el mismo concepto para salir del mercado que el que utilizaste para entrar. Por ejemplo, si usaste una señal de cruce de MA entonces un cruce en contra de nuestra posición también nos da una señal de salida (esto solamente si el set-up no está presente para el lado opuesto, de otra manera cogeríamos la señal contraria). Si usaste patrones de cambio de tendencia, si el mercado forma un patrón de cambio de tendencia en dirección opuesta a nuestra operación entonces también señala nuestra salida del mercado. También debemos elegir nuestros niveles de toma de ganancias (usar un FRB igual o mayor a 2:1).
  6. Administración de la posición: Determina si vas a operar con múltiples lotes, si vamos a ejecutar trailing stops, etc.
  7. Administración del capital o dinero: Determinar la técnica de AC que vamos a utilizar en nuestra estrategia.
  8. Probar el sistema. Necesitamos probar nuestra nueva estrategia o sistema en tiempo real.

 

 

Sección 7: Probar nuestro sistema y operación en cuenta real

 

En esta sección vamos a revisar algunos pasos que necesitamos seguir antes de empezar a arriesgar nuestro dinero aplicando nuestro sistema.

Lo primero que tenemos que hacer es probar nuestro sistema en una cuenta demo. La mayoría de los broker nos permiten hacer operaciones un cuentas demo con dinero virtual. Esta es una excelente opción porque no hay dinero en riesgo. En esta etapa nos vamos a dar cuenta si la estrategia funciona para nosotros, si el sistema se adecúa a nuestra personalidad. Si nos sentimos cómodos operando el sistema entonces vamos por el buen camino y podemos tener buenos resultados en etapas posteriores. ¿Cuánto tiempo debemos probar nuestro sistema? Varía, depende de la frecuencia de señales que genera nuestro sistema. De lo que sí estamos seguros es de que no debes ir un paso más adelante hasta que tengamos resultados positivos consistentemente en esta etapa. Podemos tardar meses pero recuerda que tenemos que ser pacientes.

Por otro lado si no tenemos resultados consistentes en esta etapa te sugerimos re-diseñar tu sistema o estrategia porque lo más seguro es que en etapas posteriores tampoco tengas resultados consistentes.

Debes ser honesto contigo mismo, necesitas tomar todas y cada una de las señales que genere tu sistema, no sólo las que “pensaste” que iban a tener un resultado positivo, sino vas a tener problemas en las siguientes etapas.

De acuerdo, por ahora obtuviste resultados consistentes en una cuenta demo. Algunos pensamos que es hora de arriesgar nuestra cuenta real operando lotes estándar. No, no, no. Existe una gran diferencia entre operar en una cuenta demo y una cuenta real. La diferencia más importante radica en las emociones (miedo, avaricia, esperanza, etc.) estas barreras psicológicas están presentes en todas las decisiones tomadas por operadores que están operando con cuentas reales. En mi opinión estos factores psicológicos son lo que separa a los operadores consistentes de aquellos que no generan ganancias.

El siguiente paso está diseñado para controlar nuestras emociones así como para confirmar los resultados obtenidos en una etapa anterior (resultados consistentes en una cuenta demo). En esta etapa vas a operar el mercado con una cuenta real con fondos limitados. Algunos brokers incluso permiten hacer operaciones con lotes estandarizados. Esto significa que puedes operar cualquier cantidad de dinero (incluso centavos). Otros brokers permiten que operes en minilotes. Lo que es importante es que las emociones de las que hemos estado hablando solamente estén presentes cuando hay dinero de por medio. En esta etapa vas a ver si en realidad te sientes cómodo operando el sistema. Si eres capaz de reproducir los resultados obtenidos en la etapa anterior, entonces estás listo para pasar a la siguiente etapa. Si no lo hiciste, entonces probablemente necesites hacer algunos cambios en tu sistema o incluso desarrollar uno nuevo, existe la posibilidad de que tu sistema nunca se adecuó a tu personalidad. Si fuiste capaz de replicar los resultados de la etapa anterior entonces es posible que puedas hacerlo en la siguiente etapa. Recuerda que tienes que ser honesto contigo mismo y necesitas hacer las cosas bien.

La última etapa es operar en una cuenta con fondos suficientes. Si estas en esta etapa, y has pasado satisfactoriamente las dos etapas anteriores, entonces es hora de intentarlo, ya tienes la confianza necesaria para operar exitosamente en el mercado, pues has producido resultados positivos en etapas anteriores. Existen muchas razones para creer que lo vas a lograr en esta etapa. Muy pocos operadores fallan en esta etapa si han cursado las últimas dos con éxito.

Recuerda que la única manera de conseguir resultados consistentes usando tu sistema es comprendiendo los siguientes conceptos:

  1. No certidumbre del mercado: Cada momento en el mercado es único, sólo existen patrones similares no idénticos, por lo tanto el resultado de cada patrón no es previsible. Lo interesante es que no necesitamos saber qué es lo que va a pasar en el mercado para hacer dinero, sólo necesitamos tomar TODAS las señales que genere nuestro sistema, y en el largo plazo, las probabilidades van a hacer su trabajo.
  2. Confía y comprométete con tu sistema: Creaste un sistema, sabes que tiene una ventaja (mayor probabilidad que el mercado vaya en una dirección sobre otra) cuando nos da una señal sabemos que existen más altas probabilidades de que el mercado vaya en la dirección de nuestra señal, lo único que tenemos que hacer es seguir nuestro sistema. Coge TODAS las señales que genere tu sistema, es la única manera en que vas a tener confianza para operar con la estrategia que desarrollaste. Y créeme, la confianza es un aspecto fundamental para operar exitosamente en el mercado. Si pasaste por todas las etapas satisfactoriamente y llegaste a la última, ten confianza en ti mismo y en tu sistema, si produjo buenos resultados en el pasado y si continuas siguiéndolo rigurosamente, lo más seguro es que genere ganancias en la última etapa.

 

 

Sección 8: Algunos puntos que tienes que tomar en consideración

 

Vamos a repasar algunos puntos que tienes que tomar en consideración cuando desarrolles tu sistema.

  1. Siempre sé escéptico acerca de tus ideas, concéntrate en los resultados. A veces parece fácil encontrar oportunidades, lo que es difícil es obtener ganancias de ellas. El rendimiento debe ser medido en los resultados de operaciones, no en lo que hubiera pasado.
  2. Hay ocasiones en las que puedes perder aun cuando sigues tu sistema. Las pérdidas son parte de este negocio, no hay manera de evitarlas, necesitamos aprender a perder. Entonces si has seguido tu sistema al 100% y pierdes una posición, ¡celébralo! La única manera de generar ganancias consistentes es siguiendo rigurosamente tu sistema.
  3. Algunas veces al operar con grandes posiciones podemos perder el control de nuestras emociones. No seas muy agresivo en tus posiciones y sigue un plan de administración del capital.
  4. Trata de entender porque tu sistema funciona, de esta manera vas a obtener más confianza en él.
  5. Siempre va a haber un indicador que haya señalado que no entrarás en una posición en la que perdiste. Recuerda que tu sistema no fue diseñado para ganar todas las posiciones, sino para ganar la mayoría de ellas.
  6. Cuando finalmente crees tu sistema, descríbelo en términos simples y lógicos. Si un niño de 15 años tiene problemas tratándolo de seguir entonces algo puede estar mal en tu sistema.
  7. Usa de 1 a 3 indicadores solamente: un indicador para determinar la tendencia y uno o dos para confirmar tus entradas y salidas del mercado. Mientras más indicadores uses en tu estrategia más complicada será de entender. La mayoría de las veces “mientras más simple sea el sistema mejor rendimiento va a tener”. También intenta usar indicadores de distinta naturaleza, no utilices dos indicadores que midan exactamente la misma condición del mercado.
  8. Prueba tu sistema en muestras grandes de operaciones en tiempo real (50 operaciones) y en varias condiciones del mercado, de esta manera vas a ver en qué condiciones de mercado el sistema va a generar mejores resultados.
  9. Si decides operar muchas divisas, utiliza divisas que no estén correlacionadas. Por ejemplo, si haces dos operaciones: compra de euros y libras esterlinas, lo más seguro es que obtengas el mismo resultado en las dos operaciones, esto eleva tu riesgo al doble. Opera la que parezca más alcista (en caso de compra) o bajista (en caso de venta).
  10. ¿Operaciones en anuncios fundamentales? Determina si vas a mantener abiertas tus posiciones durante eventos fundamentales. Si estas operando en el corto plazo seguro que estarás dejando poco espacio para tu nivel de stop, un anuncio importante puede activar este nivel sacándote de la posición en pérdidas.
  11. Cuando tengas una operación abierta, abre tu mente a todas las posibilidades, muchas veces no vemos o ignoramos evidencias en contra de nuestra operación abierta.

Índice

previous arrow
next arrow
Slider