Sistemas de Trading

Sistema de Trading: HedgeHog (Erizo)

 Esta estrategia de Trading ha dado muchas vueltas por foros de discusión y han echo varias versiones, modificando objetivos, creado experts advisors y más mejoras… Pero se han dado cuenta de que la versión original es la que estadísticamente funciona mejor.

He podido comprobar de primera mano su eficacia y rendimiento, siendo este muy bueno, por eso suelo aconsejar a principiantes este sistema, siempre usando un apalancamiento super bajo y controlando mucho el riesgo.

Este sistema aplica la famosa “martingala”, ya se que hay muchos detractores, pero bajo mi experiencia he podido comprobar de que no es tan mala como parece si se aplica como es debido, ya que hay grandes fondos de inversión que la aplica.

Vamos a ver como funciona este sistema de Trading

En este sistema solo tendremos que estar atentos y dedicarle unos minutos sobre las 23:00h (hora española) GMT +1

Cada día a las 23:00h (GMT+1) abrimos 2 operaciones en EURUSD, COMPRA y VENTA, podemos usar cualquier par de divisas con buena liquidez, menos los pares JPY.

Para poder hacer cobertura(Hedging) necesitaremos trabajar en un Broker que lo permita.

Take Profit: 14 pips
A cada operación le asignaremos un take profit de 14 pips, si ambas operaciones tienen éxito obtendremos un resultado diario de 28 pips.

Stop Loss: No usaremos, ya que aquí entra en juego nuestra amiga martingala.

Según su Autor, analizando el histórico del EUR/USD entre el 23 de Junio de 1989 al 13 de Febrero de 2006 se obtiene que:

Fijando un objetivo de beneficios de 9 pips:

  • Las órdenes de compra obtuvieron beneficios en el 89.1% de las veces (3855 de 4326 operaciones acabaron en positivo)
  • Las órdenes de venta obtuvieron beneficios en el 91.1% de las veces (3944 de 4326 operaciones acabaron en positivo)

Si fijamos un objetivo de 14 pips tenemos que:

  • Las órdenes de compra obtuvieron beneficios en el 83.5% de las veces (3613 de 4326 operaciones acabaron en positivo)
  • Las órdenes de venta obtuvieron beneficios en el 85.7% de las veces (3707 de 4326 operaciones acabaron en positivo)
Finalmente, si fijamos un objetivo de 19 pips los resultados son los siguientes:
  • Las órdenes de compra obtuvieron beneficios en el 77.4% de las veces (3350 de 4326 operaciones acabaron en positivo)
  • Las órdenes de venta obtuvieron beneficios en el 79.3% de las veces (3430 de 4326 operaciones acabaron en positivo)

La mayoría de veces las ordenes se cierran en la sesión.

¿Que haremos cuando las operaciones no se cierren?

Según el autor, el 95% de las operaciones abiertas en la sesión se cierran en alguna de las siguientes tres sesiones (generalmente en la siguiente sesión).
Por ello, si alguna de las posiciones no se cerrara en 48 horas después de su apertura, se recomienda cerrarla manualmente y doblar el lotaje para la siguiente sesión en ambas direcciones (es una forma de aplicar una Martingala).
Estadísticamente, la probabilidad de que en la tercera sesión no se alcancen los objetivos de beneficio de cada orden es del 0.3%; el creador del sistema ha obtenido que, a lo largo de todo el histórico, tan sólo en 15 ocasiones se han dado tres sesiones seguidas de pérdidas utilizando este sistema.

RESUMIENDO

  • Cada día a las 23:00h GMT +1, abrimos a mercado dos operaciones, compra y venta en EURUSD.
  • Colocamos un Take Profit de 14 pips.
  • Si en 48 horas alguna de las operaciones no ha cerrado, la cerramos manualmente.
  • En la siguiente sesión doblamos nuestras posiciones (Lote). 0,1 – 0,2 – 0,4 – 0,8 – etc..
He podido comprobar personalmente cuentas con 6 meses de vida aplicando este sistema y los resultados son satisfactorios.

MONEY MANAGEMENT

Si nuestra ganancia “diaria” es de 28 pips, debemos aplicar una gestión de riesgos para obtener óptimos resultados.
Con 1.000€ ganando 2,8€ diarios estaríamos ganando al mes 58,8€, eso equivale a un 5% mas o menos.
El lotaje optimo para empezar sería de 0,01 cada 1.000€
Espero vuestros comentarios.
 

 


Sobre el autor

Jontrader

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12 Comentarios

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  • Tiene buena pinta y las estadísticas no mienten…A ver, un ejemplo concreto y en Metatrader…Imaginemos que son las 23 horas en España (porque es a esa hora verdad?)
    El eur/usd cotiza a 1,3380.
    Si meto una orden de mercado, no me deja poner stop ni límite directamente, o sea q primero doy una orden de compra y luego otra de venta, se casarán o entrarán las 2? Pongo luego el profit a 1,3394 y a 1,3366 y ya está? Es q no entiendo mucho de Meta todavía…

    Supongo q es muy raro q las 2 órdenes no se ejecuten en el mismo día, no sé.
    Y las órdenes para el lunes, supongo se entraran el mismo domingo no?
    Bueno, y tampoco es estrictamente martingala, porque si una orden no entra, cosa muy rara supongo, realmente ni has perdido ni has ganado nada, con lo q tampoco estás duplicando el riesgo, sino tomando tu riesgo "diario" en un solo día…

    Ya me aclaraas esos detalles y si eso lo probaré y te voy contando yo tb…

    Y gracias Johh, cada vez tengo más claro que lo más simple es lo más sencillo.

  • Hola Gabriel,

    Si, es esa hora, casi al comienzo de la sesión asiática.
    Las dos ordenes tienes que meterlas directas a mercado, osea que debes ver las dos cotizando.

    No deben "casarse", debes usar un broker con posibilidad de hacer hedging.
    Las abres y le colocas el take profit después, el ejemplo que pones está ok.

    Siempre tendrás operaciones abiertas, porque no son ordenes limites, abres tu plataforma y compras-vendes el EURUSD directamente.

    La martingala se aplica cuando una operación vive mas de 48h, si abriste a 0,01 y la cierras, las siguientes las abres a 0.02

    Tendrás perdidas mayores a tu take profit claro, pero por estadistica tienes que ganar muchísimas mas que perder, sino el sistema por lógica no es rentable.

    Pruebalo en demo.

    ¡Saludos!

  • Me encanta el enfoque de este sistema, espero poder ponerlo en práctica esta semana e informaré de los resultados.
    Gracias.

    José.

  • Hola! Acabo de ver este post "antiguo", y me parece muy interesante el método, pero no me queda muy claro el tema de las pérdidas. Si no pongo stop loss y me limito a cerrar las órdenes 48h después, las pérdidas pueden ser gigantescas, no? Y aún poniendo los % de las veces que gana, realmente no puedo saber cual es el beneficio final, pues sé que gano, por ejemplo, 9 pips un 89% de las veces, pero el 11% restante al no poner stop me puede hundir la cuenta…

    Espero puedas aclararme esto….

    Muchas gracias y enhorabuena por el blog!

    Saludos!

  • Hola Migui,
    Pues lo que dices tienes razón, pero la estadística se basa aplicando martingala, por lo que una posible perdida la recupera con las demás operaciones.
    Yo he visto en cuenta real durante 6 meses que han operado con este sistema una caída de unos 150 pips, eso seguro que pasará mas de una vez si te engancha una noticia.

    Lo que hace ahora este Trader es colocarse un Stop de emergencia de 150 pips, ha día de hoy sigue con el sistema y con muy buenos resultados.

    Saludos!

  • Gracias John, creo que ya lo entiendo 😉

    Habrá que probar en la práctica y analizar esa forma de recuperar y frenar las pérdidas.

    Saludos!

  • Hola John,

    Ante todo, muchas gracias por tu post.

    Me surgen dos dudas…

    Una es respecto a la hora de entrada. En este post confirmas las 23:00 GMT+1, que son las 23:00 en España peninsular, pero he visto en algún otro artículo que hablan de las 00:00 GMT, lo que equivaldría a las 01:00 en España, y supone una diferencia de 3 horas. ¿?

    Otra duda que me surge es respecto al cierre manual de la posición en los casos en los que no se cierre con el take profit en 48 horas. Si según el autor, el 95% de las operaciones abiertas en la sesión se cierran en alguna de las siguientes tres sesiones, ¿por qué no esperar a la tercera sesión para cerrar la posición manualmente?

    Gracias y saludos,
    Esther

    • Hola Esther,

      El horario se establece a medianoche, no importa si es una hora mas o menos, es simplemente para entrar en un mercado "parado" sin movimiento.

      Se refiere que si al inicio de la tercera sesión no ha cerrado, habrá que hacerlo manualmente. Puedes dejar que pase esa sesión y cerrar al final del día.

      Un saludo!

  • Hola John.
    Soy nuevo operando, tengo unos meses, aún no he utilizado ningún trading automático o robot. Mi consulta es sí abro dos operaciones (compra y venta) al mismo tiempo si una gana entonces la otra pierde, podrías explicar cómo logra el sistema ganar?
    Se tiene que instalar algo en el programa? es sólo para MT4? ya que yo utilizo la plataforma Prorealtime.
    Agradezco tu atención.

  • Hola John, gracias por tus aportes en verdad son muy valiosos. He estado leyendo tus post de estrategias, y queria preguntarte con cual o cuales operas tu. voy para un año en forex y aun no logro consistencia.

    De antemano gracias por tu respuesta.

  • Buenos días John, cuándo te refieres a “sesión” a qué te refieres ? A la siguiente sesión…..? Europea, americana, asiática? O a siguiente día para poner otra orden o cerrar si no ha cerrado? Muchas gracias

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