Estrategia de Trading | Regresión a la Media

Estrategia de Trading | Regresión a la Media

Hoy vamos a compartir una estrategia de trading bastante antigua y que hoy día, cada dos por tres la hacen revivir. Es un concepto bastante alejado de lo habitual, sobretodo en el trading “retail”, donde manda el análisis técnico.

La estrategia puede abarcar diferentes tipos de ciclos, pero nos vamos a enfocar en el ciclo diario, donde tendremos en cuenta el ALTO y BAJO que vaya realizando el precio durante el día.

Mediremos esos parámetros junto a la “línea media” de esos dos puntos (la mitad del alto y bajo). No te preocupes, adjuntamos un indicador que te facilitará la tarea. Mira.. se verá así:

regresion-a-la-media

Esta estrategia de trading se basa en estadísticas, mucha matemática.. Su teoría dice que en el ciclo diario hay ciertas horas en las que el precio siempre vuelve a la línea media, estas son desde la apertura del día (mercado) 00:00h hasta las 12:00h del medio día. En estas horas el precio “siempre vuelve”, teniendo en cuenta de que a partir de las 12:00h corremos el peligro de que el precio haga fuertes movimientos, con la apertura Americana y posibles noticias de alto impacto en los mercados.

Instrucciones Estrategia de Trading

Se usan las reentradas, podemos aplicar lote fijo o un multiplicador, sin llegar a la martingala.

  1. Esperamos a que el precio abra un nuevo día 23:00h (España)
  2. Confirmamos entrada cuando el precio haga un nuevo ALTO o BAJO
  3. Si el precio va en contra unos 10 pips, volvemos a entrar. Mismo lote o uno más = 0,01 -0,02 -0,03
  4. Nuestro take profit hasta las 12:00h es la línea media, esta se moverá con el precio, deberás ir ajustándolo.
  5. Si no hemos cerrado operaciones y se cumple más de las 12:00h, nuestro take profit será la mitad del recorrido hasta la linea media (25%).
  6. Si el día acaba y aún tenemos operaciones abiertas, cerramos todo.

Esta es una explicación rápida y sencilla, ahora te toca a ti “testearla” en tus gráficos y sobre todo en Demo.

Es muy importante estar fuera de mercado ante noticias de impacto y respetar el horario, usa la hora GMT +2, es la que usan la mayoría de Brokers.

Verás que casi todos los pares tienen este comportamiento y lo respetan, cuando veas que el precio se aleja y no vuelve a la media.. verás que suele ser siempre por noticias de impacto o algún evento.

Pero siempre usa algún stop loss de emergencia, no te confíes.

Opinión

La verdad es que estos sistemas tienen más lógica que cualquier otro que pretenda “predecir” un movimiento del mercado. Las grandes cuentas, en su mayoría, son operadas con estrategias que se fundamentan en este tipo de gestión, reentradas, gestión de ordenes abiertas, cierres parciales, etc…

Es algo a tener en cuenta… Te dejo la descarga del indicador.

Gracias por Leer 🙂
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(5) Comentarios

  • Juan 24 marzo 2018 @ 21:24

    Como hago para tener la media

  • Mcallister 27 marzo 2018 @ 09:15

    Hola, en la imagen se enseña al contrario, no? si el profit se alcanza en la linea amarilla debería haber vendido en la linea roja en vez de comprar, no? en fin, me gusta este tipo de operativa, suele dar muchas más operaciones ganadoras que perdedoras pero hay que tener claro un plan de acción ya que una sola perdedora se puede llevar el beneficio de 10 ganadoras si no lo cortamos a tiempo, gracias crack, un saludo

    • Jontrader 27 marzo 2018 @ 11:35

      Cierto, ya está arreglado! gracias.
      Si, hay que estar muy atento a eventos macro y cerrar todo cada día.

      Un saludo.

  • FOREX FORMACIÓN 27 marzo 2018 @ 18:01

    Hola, jontrader. Buen artículo.

    La técnica es sencilla y práctica y existen muchas variantes parecidas. De hecho, con independencia de que el indicador me gusta, creo que sería muy similar a utilizar las bandas de Bollinger. De tal modo que entrásemos en corto en rebote en banda superior y en largo en banda inferior, y poniendo siempre el take profit el la banda o media intermedia. ¿Sería comparable?

    Entiendo que hablas de que la estrategia se lleve a cabo en horas de poca volatilidad, principalmente durante la sesión asiática. ¿No es así? Comentas también de que si se nos va en contra volvemos a entrar en la misma dirección, ya sea de compra o de venta. Lo comparo con Bollinger porque ahí suele ser fiable también operar así, aunque la gestión de capital es la clave. Hay que operar con lotajes pequeños que si se nos ponen muy en rojo sean asumibles tanto B/P como margen por si hemos de abrir más lotes.

    No usaríamos stop-loss de seguridad, ¿cierto? Creo que me ha faltado ver en qué base de tiempos recomiendas operar, ¿Velas de 15 minutos, de 30? ¿Recomiendas algún activo, Forex, índices?

    Bueno, perdona tanta pregunta y gracias de nuevo.

    Un saludo de Forex Formación

  • JuanM. 5 mayo 2020 @ 19:26

    Hola Jon; muy interesante y práctica la estrategia. Creo que siempre existirá el riesgo de que el precio se vaya en sentido contrario de nuestro objetivo ya que como sabemos en el trading no hay nada seguro, por ello creo que siempre sería recomendable poner un stop de seguridad, en ese caso cuánto sería el stop loss o en qué nivel iría?… crees que sería conveniente un SL de 100 ó 150 pips?. Gracias por compartir la estrategia.

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