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Cómo desarrollar sistemas de trading rentables

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En este artículo trataremos de explicar que factores son determinantes para desarrollar nuestros propios sistemas de trading y que éstos sean lo más robustos posibles, simplemente trataremos de enumerar de la forma más práctica posible los pasos por los que debe pasar un sistema de trading antes de formar parte de nuestra cartera:

  • Paso 1: Selecciona un mercado y un TF (timeframe o marco de tiempo)
  • Paso 2: Define las reglas de entrada y salida del propio sistema.
  • Paso 3: Evalúa tu propio sistema.
  • Paso 4: Mejora y optimiza el sistema diseñado.
Vamos a analizar con calma estos aspectos fundamentales:

Seleccionando un mercado y un marco temporal

Cada mercado y cada marco temporal puede ser operado con toda seguridad por un único sistema de trading específico y especializado en ambas variables. No olvidemos que como he mencionado en alguna ocasión cada mercado o activo es un “personaje” que debemos estudiar al milímetro antes de buscar un sistema que se aproxime a su comportamiento.
El problema se extiende cuando queremos analizar y operar 100 futuros diferentes por ejemplo y en 5 marcos temporales (que pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 60 minutos y diario), entonces deberemos a través de una simple regla revisar 500 versiones de nuestro sistema si queremos tenerlo lo mejor optimizado posible (aunque es posible diseñar un sistema que funcione en todos los marcos temporales, podemos estar incurriendo en un bajo rendimiento por intentar hacerlo lo más flexible posible).
Como vemos la tarea se vuelve titánica cuantas más variables e ingredientes añadamos a nuestro “sistema perfecto”.
No obstante podríamos simplificar el proceso si limitamos nuestras opciones:
  • Buscar mercados líquidos, como por ejemplo los mercados de futuros electrónicos (los emini S&P, divisas etc…) esto nos va a aliviar a la hora de pagar comisiones dado que en algunos casos la diferencia en pago de comisiones puede llegar hasta el 75%.
  • La temporalidad. cuanto menor sea el marco temporal que operemos menor será la media de beneficios que tendremos por operación, no obstante por otro lado, podremos conseguir más oportunidad de entrada y salida del mercado con lo que aumentan las posibilidades para operar. Debes definir en tu sistema que estilos quieres (mas profit y menos entradas o por el contrario menos profit por operación pero más entradas).

Definiendo las reglas de entrada en nuestro sistema de trading

Desde luego viendo la cantidad de información que hay en Internet sobre estrategias de trading y sistemas automáticos o discrecionales uno tiende a creerse ciertas falacias que no son más que mitos extendidos a través de las redes.
Vamos a simplificar los típicos mitos que hay sobre las reglas de entrada en el mercado dejando en dos normas básicas que deberemos tener en cuenta:
  • Sistemas seguidores de tendencia, se compra cuando se van dibujando tendencias alcistas (LH – HH) y se posiciona un operador en corto cuando se van dibujando tendencias bajistas (HL – LL)
  • Sistemas de swing-trading, cuando los precios están fluctuando en un extremo (como por ejemplo la banda superior de un canal te posicionas corto e intentas captar el movimiento correctivo de un impulso alcista).
En mi opinión el swing-trading es actualmente uno de los mejores estilos de trading para los traders que comiencen a iniciarse en los mercados financieros. Por el contrario los sistemas seguidores de tendencia, ofrecen un mayor potencial de beneficios por operación si un trader es capaz de identificar la tendencia principal de un activo y permanecer en el durante un mayor tiempo siguiendo uno de los consejos que se nos ha repetido en este mundo hasta la saciedad:

Corta las pérdidas y deja correr las ganancias.

La mayoría de indicadores que encontraremos en nuestras plataformas gráficas estarán orientadas a estas dos categorías principales que hemos dicho y podremos encontrarlos sin mayor problema para diseñar nuestros sistemas de trading discrecionales o automáticos.

Definiendo las reglas de salida en nuestro sistema de trading

Vamos a seguir con el principio de KISS (Keep It Simple, Stupid) y seguimos sintetizando al máximo todos los libros de sistemas para llegar a dos puntos fundamentales para definir las reglas de salida de nuestro sistema que estamos diseñando:
  • Las reglas de Stop Loss para proteger el capital.
  • Las salidas en ganancias para cerrar nuestros objetivos. 
Ambas reglas de salida pueden ser expresadas de cuatro formas que fundamentalmente son:
  • Una cantidad fijada (por ejemplo 1.000 € o 1.000 $ según proceda).
  • Un porcentaje del precio actual (por ejemplo un 1% del precio de entrada)
  • Un porcentaje de la volatilidad (por ejemplo, poner un 50% de la media diaria del movimiento de un valor)
  • Un stop por superar un tiempo con la operación en abierto (por ejemplo, una salida tras estar 3 días abierta la operación).
No recomendamos usar una cantidad de euros o dólares prefijada, dado que los mercados son bastante diferentes entre sí (volatilidad, liquidez etc…), con lo que conviene esforzarse en centrarse en el resto de puntos para conseguir un sistema más robusto.

Evaluando nuestro sistema de trading que hemos diseñado

Esta es otra de las partes más interesantes a la hora de desarrollar un sistema de trading, en este punto trataremos de identificar las partes mas vulnerables de nuestro sistema para una posterior optimización, o bien hacer una evolución del mismo sistema para conseguir los parámetros deseados.Para llegar a tomar una percepción del rendimiento de un sistema de trading, tendremos que ver con datos históricos (por ejemplo los del Euro/Dólar) y ejecutar nuestro sistema desde el comienzo analizando los resultados arrojados (esto se puede hacer de una forma simple desde el mismo software de trading que usamos día a día).

Es obvio y sobra decir que nuestro sistema tiene que ser rentable y que genere beneficios, pero hay que tener presente que las pérdidas forman parte inherente de cualquier sistema de trading y arrojará operaciones perdedoras como cualquier otro sistema.
Por  lo tanto deberíamos observar los siguientes parámetros arrojados por nuestro backtesting (probar nuestro sistema con un histórico sobre “papel”):

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  • Net Profit: Ganancias netas arrojadas en un periodo en concreto
  • Average Profit Per Trade: ganancia media por operación
  • Profit Factor (Gross Profit/ Gross Loss): tamién conocido por su acrónimo PF
  • Número de operaciones por mes/año/total
  • Tiempo medio por operación: el tiempo que una operación permanece abierta.
  • Drawdown máximo: nos mide el mayor retroceso en la curva de resultados respecto al anterior máximo en dicha curva.
  • Mayor racha de pérdidas consecutivas

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Como podéis apreciar no hay que fijarse sólo en un dato de todos los que arroja nuestro backtest sino que hay que hacer una medición del comportamiento de todos en su conjunto y además de ver el comportamiento de la curva de beneficios desde el principio.

Mejorando nuestro sistema una vez desarrollado

Después de pasar varias pruebas y evolucionar varias veces nuestro sistema de trading podemos pasar a la última fase de desarrollo (sin tener en cuenta la fase de rendimiento en cuenta “demo”).
Esta última fase intentará de obtener una versión mejorada de nuestro sistema gracias a una apertura de rangos en los periodos de los indicadores que compone nuestro sistema.
Pongamos un ejemplo: Si nuestro sistema estaba compuesto por un cruce de medias con un nivel específico de RSI, lo que haremos nosotros o nuestro software de optimización, será barrer todos los periodos posibles en busca de un mayor rendimiento, de esta manera optimizaremos los resultados desde el comienzo de nuestro histórico de datos hasta el presente y por consecuencia, que nuestro sistema es posible que sea más robusto en un futuro.

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