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COT Report | Descubre las posiciones de los grandes bancos en Forex

El “Commitment of Traders” o COT es el informe semanal que publica la ‘Commodity Futures Trading Comission’ (CFTC), agencia gubernamental independiente que se encarga de regular los mercados de futuros y opciones en Estados Unidos. El COT se utiliza para conocer posiciones de futuros y opciones de los participantes de los mercados, datos que luego se pueden aplicar a los mercados subyacentes.

El informe del ‘Commitment of Traders’ (COT) se publica todos los viernes a las 3:30, hora del este en EEUU, y refleja los compromisos o negociaciones de los traders del martes anterior.

Este detallado informe que se publica con 3 días de retraso, ofrece a los mercados los viernes un desglose del interés abierto del martes anterior, en el que 20 o más operadores tienen posiciones iguales o superiores a los niveles de referencia establecidos por la ‘Commodity Futures Trading Commission’.

El informe semanal del COT sirve para indicar la tendencia y fuerza del mercado y desvela las participaciones de los distintos participantes del mercado de futuros de materias primas, metales preciosos, índices bursátiles o divisas, en Estados Unidos y principalmente en los mercados de Nueva York y Chicago.

El primer informe se publicó el 30 de junio de 1962 y daba información de manera mensual sobre 13 futuros de materias primas agrícolas. Con el tiempo, este informe se fue popularizando y actualmente se publica todas las semanas con información sobre todo tipo de futuros. Se puede descargar directamente de la web de la ‘Commodity Futures Trading Comission’ (CFTC).

El informe semanal del COT contiene un desglose de lo que han hecho en el mercado los grandes jugadores

Commercial (Commercial = Produce/Merchant/Processor/User + Swap Dealers)

Columna que indica a aquellas entidades que se dedican a la producción, fabricación o comercialización que utilizan los futuros de divisas para la cobertura de sus operaciones. La intención de los Commercials no tiene por objetivo principal conseguir beneficios de su actividad en los mercados de futuros. El 90% de sus actividades tienen fines de cobertura y no están pensadas para obtener ganancias especulativas. Su principal interés es proteger su fuente de ingresos, que es la producción, fabricación o venta de bienes y materias primas.

Los Commercials cuentan con ventajas frente al resto de los grupos que forman parte del informe del COT. Al contar por ejemplo con toda la información directa de los cultivos, minas etc. se convierten en insiders del mercado, y pueden reaccionar ante posibles riesgos y tomar medidas de protección inmediatas.

Non-commercial (Non-Commercial = Money Manager + Other Reportables)

Columna que indica las posiciones abiertas por grandes instituciones, fondos de cobertura o traders particulares que por su tamaño, tienen la obligación de informar al CFTC. Los Non-commercials son especuladores con un claro interés en obtener beneficios con sus transacciones especulativas en el mercado de futuros, también se les denomina “smart money”.

Open interest

Columna que indica el número total de contratos de futuros abiertos y su volumen total. Es el total de todos los contratos de futuros y/o opciones que han sido negociados y que aún no han sido compensados por una transacción, por entrega, por ejercicio y demás.

Non-commercial spreading

Columna que indica el interés abierto por especuladores que poseen el mismo número de posiciones cortas y largas.

Non-reportable positions

Columna en la que se numeran las posiciones abiertas por inversores privados cuyas posiciones por regla general no superan el nivel fijado por la comisión del mercado de futuros y por lo tanto no necesitan ser comunicadas a la CFTC. El 90% de estos inversores pierde dinero, por eso este grupo suele interpretarse como un indicador de opinión contraria.

Number of traders

Columna que indica los traders que deben notificar sus posiciones a la CFTC.


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