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¿QUÉ ES EL MARKET PROFILE?

La herramienta de Market Profile ® es una herramienta de profesionales, en EEUU la utilizan los grandes fondos de inversión, aseguradoras, Brokers, etc.

Los gráficos convencionales se pueden ver o leer de muy distintas formas, en cambio Market Profile nos ayuda a organizar el precio dentro de una estructura de perfil de mercado en la que nos va a facilitar la lectura de una manera muy limpia y clara, suprimiendo ese “ruido” de mercado para poder ser mas objetivos en nuestras entradas a la hora de posicionarnos y con ello apartar poco a poco los indicadores más utilizados que llevan un cierto retraso con respecto al precio.

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Un poco de historia sobre el Market Profile y conceptos sobre los cúales está basado

La herramienta de Market Profile está basada en la campana estadística, idea que surgió por Peter Steildmayer en la década de 1980 , creó un sistema nuevo de gráficos para desarrollar una manera de leer el mercado y esta se basaría en el concepto de Campana de Gauss.

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Fuente: Wikipedia CC. Las campanas Gaussianas (basadas en la Función Gaussiana) en honor a Carl Friedrich Gauss se utilizan frecuentemente en estadística

Lo que interesaba realmente de este tipo de funciones la CBOT y en epecial a Steidlmayer y Rosenthal, era la aplicación de este concepto al campo de los mercados en especial haciendo uso del potencial en estudios de probabilidad dado que las funciones gaussianas aparecen como la función de densidad de la distribución normal, la cual es una distribución de probabilidad límite de sumas complicadas, según el teorema del límite central.

Esta aplicación se hizo con el esfuerzo de ofrecer una mayor transparencia dentro para los traders e inversores y extender la posibilidad de que existiesen más intervinientes en el mercado y por ende añadir más liquidez a los mercados.

Pronto se extendió esta herramienta no sólo a niveles institucionales sino que atrajo a traders retail que la adoptaron en sus sistemas de trading convencionales lo que supuso una revolución dentro de la interpretación del comportamiento del precio y el análisis del mismo.

Aplicación y adopción del Market Profile en nuestros análisis

Pese a que al principio parezca algo compleja su lectura, en un breve espacio de tiempo aprendemos a leer el mercado con Market Profile y posteriormente nos damos cuenta que es más fácil realizar una lectura con esta herramienta que con las podíamos utilizar anteriormente.

Comparamos los gráficos del EUR/USD

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Comparamos los gráficos de un par de Forex como puede ser el EUR/USD

Podréis ver como estaríamos viendo el mercado con los indicadores más utilizados y como lo vemos con Market Profile.

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Comparamos una ventana con análisis técnico e indicadores convencionales contra una ventana de Market Profile


Tenemos que saber que los gráficos de perfil de mercado, únicamente los vamos a poder aplicar en un mercado de futuros, pero normalmente lo que se hace es utilizar la herramienta en futuros y crear las operaciones en la plataforma de Forex.

Análisis técnico

No por saber utilizar la herramienta de Market Profile, vamos a desechar lo aprendido anteriormente. Es imprescindible saber analizar o realizar lecturas de mercado para aprender a utilizar Market Profile e incluso hay traders que la combinan con el análisis técnico sacando unos resultados extraordinarios.

Soy un analista técnico ¿En qué me puede ayudar Market Profile?

Market Profile te ayudara a dar un salto en tu operativa, tanto en cantidad como en la calidad de tus trades, cuando ya has aprendido a utilizar la herramienta y le coges confianza tus Stops se reducen a la mitad o incluso menos y con ello el ratio beneficio riesgo es mayor.

Podemos ver como se realiza un trade con 10 pips de Stop al que le sacamos un ratio de 5 a 1 de beneficio:



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Podemos ver como se realizaa un trade con 10 pips de Stop al que le sacamos un Ratio de 5 a 1 de Beneficio gracias al uso de Market Profile

Ventajas y virtudes del uso de Market Profile

Hay muchas ventajas al operar con Market Profile, me gustaría destacar la simplicidad de la operativa, el ratio beneficio riesgo que podremos conseguir, la diferencia entre las operaciones ganadoras y perdedoras, los pocos pips de STOP y con ello un mayor apalancamiento pero siempre dentro de una buena gestión del riesgo.

También vamos a ver dentro de un grafico de perfil de mercado, donde hay una alta probabilidad de que el precio sea rechazado o aceptado, los posibles objetivos del precio y si sabemos leer entre líneas aprovechando la fractalidad que tenemos con los marcos semana, diario y sesiones (Francotirador) nuestros resultados positivos serán de una éxito total.

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Estructura de Market Profile en diferentes marcos temporales.

Operativas con Market Profile

Cuando ya sabemos cómo utilizar la herramienta de Market Profile, debemos diseñar nuestra operativa de manera que nosotros podamos sacarle partido a todos los patrones que sin ella en un grafico de velas convencional, no podríamos realizar las operaciones con tanta exactitud.

Hay operativa de apertura, diaria, swing, etc. Para mí la de apertura con Market Profile es la más beneficiosa porque realmente vamos a estar delante de la pantalla del ordenador y exponernos al mercado un par de horas. Si sabemos leer el mercado bien, sacaremos nuestro día en las aperturas con poco stop y con un ratio muy bueno y si por el contrario nos sacasen del mercado, asumiríamos una pequeña perdida.

Por otro lado y si lo hacemos bien, tendremos el resto de la jornada para dedicarnos a lo que nosotros queramos, sin preocuparnos lo que pueda pasar posteriormente.

Aclaraciones

Market Profile es una herramienta para y de traders profesionales, deberá aprenderse a utilizarla con un trader que la utilice y que sea experimentado. No por intentar aprenderla solo podríamos saber todos los patrones o conceptos que se aprenden cuando la aprendemos con un formador.

Order Flow

Order Flow es una herramienta de profesionales y es la cantidad de contratos cruzados que entran en el mercado durante un periodo determinado. Yo utilizo la configuración de 30 min que se complementa con el perfil de mercado de MarKet Profile.

Con esta herramienta vamos a poder seccionar una vela y obtener información privilegiada de cómo está el mercado y qué sentido puede tomar, en qué dirección posicionarnos un una alta probabilidad.

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El Order Flow nuestro ayudante en nuestras decisiones de trading.


Hay muchas firmas de Order Flow o Cruce de Ordenes en el mercado, pero va a gustos el tema de la elección de cada trader, la que utilizo me da todos los patrones que yo busco a la hora de operar.

Order Flow es el complemento perfecto que compagino con mi operativa al Market Profile y una vez te acoplas a este conjunto, operas como un profesional sin fijarte en ningún otro indicador.

Con Order Flow sucede lo mismo que con Market Profile, son herramientas en tiempo real volcadas en una plataforma de futuros, las señales no son retrasadas ni hay que intentar adivinar el precio como con el resto de indicadores, simplemente hay que saber leerla y trasladarla a nuestra plataforma para ejecutar nuestro trade.

Especificaciones

Dentro de un Chart de Order Flow, vamos a poder ver lo siguiente:

  1. Presión de la vela.
  2. Sentimiento del mercado.
  3. Lectura exacta entre compradores y vendedores en cada pip.
  4. Diferencia entre compradores y vendedores(Total).
  5. Nivel pip mas negociado.
  6. Interés o desinterés del mercado.
  7. Perfil de mercado.
  8. Subastas pendientes. (min/max)
  9. Huecos de volumen.
  10. Ineficiencia del mercado.
  11. Divergencias.
  12. Giros del precio.

Todo ello lo podremos ver y validar en segundos, tendremos una ventaja sobre el análisis técnico convencional y podremos realizar operaciones que cuando los traders convencionales, decidan entrar a la operación, podremos estar por delante de ellos más de 10 pips de diferencia.

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Order Flow con las divergencias, estructura en mínimos o máximos


Podemos ver como aparecen las divergencias, estructura en min, etc. Lo que nos puede ayudar a reforzar nuestra idea de la operación que tenemos ya buscada con Market Profile, sin duda con el flujo de órdenes podemos ver el “climax” del mercado y si un precio está siendo aceptado por los operadores o por el contrario hay desinterés ofreciendo posibilidades muy buenas de optimizar nuestras entradas en los mercados e incluso gestionar nuestras salidas o situar nuestros stops protegiendo las ganancias etc. Hay una gran variedad de aplicaciones que se le pueden dar a esta gran herramienta y los sistemas de trading tanto en intradía como en swing se vuelven más efectivos.


Este es un artículo escrito por Alberto 
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4 Comentarios

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  • Hola Jon, excelentes herramientas, realmente interesantes. Ahora tengo una pregunta, Alberto dice utilizar solo estas 2 herramientas en su operativa diaria, ya que proporcionan la informacion necesaria para entrar al mercado. Ahora quisiera saber tu opinion personal, utilizas estas herramientas?, realmente se puede trabajar con ellas obteniendo mejor resultado(sabiendo utilizarlas) que con los sistemas que venimos viendo?. Pueden realmente dar informacion mas precisa y optima que el analisis tecnico a traves de los sistemas e indicadores convencionales?. Cual es tu opinion sobre este articulo?. Muchas Gracias

    • Hola QuantikoTrader, pues no uso estas herramientas, pero porque no las he aprendido. Pero últimamente estoy viendo las entradas a mercado que realizan Alberto y Carlos y me está gustando bastante, ya que las entradas se producen en zonas con muchas probabilidades.
      Yo creo que la mejor técnica se resume en tu seguridad y comodidad, tengo amigos que ganan al mercado con dos medias moviles y nada mas….

      Un saludo!

  • Hola QuantikoTrader, desde luego no hay una misma medicina para todos los traders. Esta es una de la infinidad de formas de utilizar el Market Profile y el Order Flow, pero no tienes que renunciar a tus indicadores convencionales para refutar una entrada o salida.
    Desde luego se pueden complementar.
    Un saludo,
    Alberto You Are Trader

  • HOla John, excelente tu web. amigo veo que comentaste en marzo del año pasado que estabas aprendiendo sobre order flow y market profile, actualizame ¿Lo estas aplicando en tu operativa?

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